Affacciarsi al trading con un approccio eccessivamente discrezionale, senza una metodologia con regole da seguire disciplinatamente, può rivelarsi una scelta decisamente costosa. L'obiettivo di questo seminario è capire come strutturare il proprio approccio al Trading attraverso la definizione di un set di regole a cui attenersi con un approccio sistematico e scientifico, focalizzandosi sul rendere ogni aspetto dell'operatività del trader non più frutto di scelte emozionali.

Per operare sui mercati finanziari è necessario avere una strategia ed una tattica. La strategia ci indica quali asset inserire nel portafoglio, la tattica ci indica come movimentare il portafoglio.

Il trader analizza gli input che gli provengono dalle analisi e decide come operare, il Trading System prende decisioni tattiche ed indica cosa e quando comperare e vendere. Il Trading System è l'insieme di regole che il trader adotta per operare su i mercati. Il trader quindi decide a priori quali regole impostare per operare sui mercati finanziari e poi demanda al calcolatore il compito di seguire queste regole e di comunicargli l'operatività. Il trader decide su quali strumenti finanziari applicare il Trading System, quanto capitale assegnare, ma il trader non decide più direttamente cosa comperare e quando: questo è il compito del Trading System!

Programma:

Trading systems: definizione, utilizzo e finalità.

Psicologia nel trading meccanico

Indicazioni per la progettazione del proprio trading system: di quali parti si compone un Trading System

Gli strumenti per scrivere un Trading System: sintassi e utilizzo di un Editor per la programmazione di indicatori

Tipologie di trading systems (medie mobili, pattern, oscillatori, breakout...)

Tecniche di entrata e di uscita dal trade (trail stop, stop loss, target...)

Programmazione dei sistemi daily

Metodologie di test
a. Test in sample ed out of sample
b. Il problema dei dati
c. Robustezza

Processo di ottimizzazione (vantaggi e rischi)

Valutazione di un trading system
a. leggere il system report
b. parametri da privilegiare nel corso dello sviluppo